s = '\u0422\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435' ('Тестовое сообщение')
>>> s
'\\u0422\\u0435\\u0441\\u0442\\u043e\\u0432\\u043e\\u0435 \\u0441\\u043e\\u043e\
\u0431\\u0449\\u0435\\u043d\\u0438\\u0435'
>>> s[0]
'\\'
>>> s[1]
'u'
>>> s[2]
'0'

print eval("u'%s'" % '\u0422\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435')

>>> s = u'\u0422\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435'
>>> s
'Тестовое сообщение'

>>> s[0]
'\\'
>>> s[1]
'u'
>>> s[2]
'0'

>>> s = '\u0422\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435'
>>> s
'\\u0422\\u0435\\u0441\\u0442\\u043e\\u0432\\u043e\\u0435 \\u0441\\u043e\\u043e\\u0431\\u0449\\u0435\\u043d\\u0438\\u0435'
>>> print s.decode('unicode_escape')
Тестовое сообщение