import ConfigParser,urllib2
Config = ConfigParser.ConfigParser()
req = urllib2.Request("http://*****.ru/thermo/thermo.ini")
response = urllib2.urlopen(req)
print response.read() #печатает текст конфига ОК
Config.read(response)
print Config.sections() # выводит только "[]"

>>> import ConfigParser
>>> import StringIO
>>> 
>>> s = """
... [test]
... a=1
... b=2
... """
>>> 
>>> cp = ConfigParser.ConfigParser()
>>> cp.readfp(StringIO.StringIO(s))
>>> cp.sections()
['test']
>>> cp.get('test', 'a')
'1'
>>>

import ConfigParser
import StringIO
import urllib2
data = urllib2.urlopen("http://*****.ru/thermo/thermo.ini").read(2000)
print data
cp = ConfigParser.ConfigParser()
cp.readfp(StringIO.StringIO(data))
print cp.sections()
print cp.get('thermo', 'temp2')