В одной country_id присутствует много league_id , как можно составить структуру одним циклом
for key in data: m[key.country_id] = { 'country_id': key.country_id, 'country_title': key.country_title, 'league':{} } for key in data: m[key.country_id]['league'][key.league_id]=key.league_title