← Сtrl

4kpt_IV · Фев. 10, 2016 23:13:20

paraman
А нельзя ли опытным путём проверить на разных моделях % погрешностей.

Можно, но это очень затратно по-времени. И, чаще всего, при моделировании процессов принято погрешность закладывать заранее…

doza_and · Фев. 11, 2016 08:08:58

Мне данный разговор кажется абсолютно пустым. Начать надо с того что это за датчик, построить физическую модель изменения величины, а потом уж выбирать метод прогнозирования. На основе этих данных. Тупые аппроксимации применяют в тех случаях когда мозгов для понимания процессов у людей не хватает. Например это тепловые шумы, так и вообще шансов нет их предсказать.

FishHook · Фев. 11, 2016 08:35:22

doza_and
Есть мнение, что ТС слегка лукавит, и это никакой не сигнал с датчика, а некие биржевые котировки.

noob_saibot · Фев. 11, 2016 08:37:49

doza_and
Например это тепловые шумы, так и вообще шансов нет их предсказать.

~~Ну уж не тепловые же, видно из графика от времени.~~ В следующий раз буду читать сообщение внимательно!

doza_and
Тупые аппроксимации применяют в тех случаях когда мозгов для понимания процессов у людей не хватает.

Вот необязательно - расчет фильтров, коррекция сигнала на приеме и т.д.

Отредактировано noob_saibot (Фев. 11, 2016 08:53:18)

paraman · Фев. 11, 2016 11:20:41

FishHook
doza_andЕсть мнение, что ТС слегка лукавит, и это никакой не сигнал с датчика, а некие биржевые котировки.

Мне тоже кажется это очень похожим на котировки, но если бы это было так, то можно было бы применить технический анализ. Но тут нет open close high low, собственно, если Вы знаете, как без этих переменных применить паттерный анализ, я бы попробовал. А пока взяли листочек, линейку и ручку и там действительно вижу фигуры технического анализа. Думал попробовать библиотекy Ta-Lib, но там для прорисовки фигур нужны именно переменные open close high low, а их у меня нет. Как быть?

С прогнозами понятно, что нужно читать, потом выбирать, затем пробовать. Это будет очень не скоро.

doza_and · Фев. 11, 2016 20:25:33

noob_saibot
расчет фильтров, коррекция сигнала на приеме

Наилучшие результаты при построении фильтров получаются когда в фильтр зашита математическая модель управляемой системы :).

Но вообще согласен. Способ синтеза фильтров часто определяется не точностью, а дешевизной и стандартностью реализации. Это можно трактовать как ограничение точности регулирования и точности используемой модели для ограничения сложности и стоимости фильтра.

Отредактировано doza_and (Фев. 11, 2016 20:28:31)

paraman · Фев. 12, 2016 10:01:19

Уважаемое сообщество, подскажите.
Как выше заметил FishHook данный график очень похож на биржевые котировки.
К биржевым котировкам применяю метод технического анализа и с помощью “фигур” предсказывают последующее поведение.
Я решил это проверить и написал:

def vectors2(zV):
    tmp = []
    for i in range(0,len(zV)-8):
        if zV[i] < zV[i+1] < zV[i+2] > zV[i+3] < zV[i+4] > zV[i+5] < zV[i+6] > zV[i+7] < zV[i+8] > zV[i+9]:
            tmp.append([[i-3, i-2, i-1, i, i+1, i+2, i+3, i+4, i+5, i+6, i+7, i+8, i+9, i+10, i+11, i+12], [zV[i-3], zV[i-2], zV[i-1], zV[i], zV[i+1], zV[i+2], zV[i+3], zV[i+4], zV[i+5], zV[i+6], zV[i+7], zV[i+8], zV[i+9], zV[i+10], zV[i+11], zV[i+12]]])
    return tmp

И смог таким образом обнаружить совпадение:

а так же

Скажите люди добрые, как или чем можно обнаружить такие совпадения?

Спасибо, что уделили моему вопросу своё время.

Python-сообщество

Уведомления

#1 Фев. 10, 2016 23:13:20

Прогнозирование и анализ.

#2 Фев. 11, 2016 08:08:58

Прогнозирование и анализ.

#3 Фев. 11, 2016 08:35:22

Прогнозирование и анализ.

#4 Фев. 11, 2016 08:37:49

Прогнозирование и анализ.

#5 Фев. 11, 2016 11:20:41

Прогнозирование и анализ.

#6 Фев. 11, 2016 20:25:33

Прогнозирование и анализ.

#7 Фев. 12, 2016 10:01:19

Прогнозирование и анализ.

Board footer