Уведомления

Группа в Telegram: присоединиться

#1 Июль 6, 2019 09:14:40

Chilango
Зарегистрирован: 2019-07-06
Сообщения: 1
Репутация: +  0  -
Профиль   Отправить e-mail  

Новая финансовая библиотека - yapo

Всем привет!
Мы создали библиотеку yapo для финансовых вычислений и анализа финансовых и экономических данных.

Сегодня библиотека умеет:

  • Работа с временными данными финансовых активов (Time Series с метаинформацией)
  • Вычисления накопленной доходности и среднегодовой доходности
  • Вычисления доходности скорректированной на размер инфляции (реальная доходность)
  • Вычисление риска активов (стандартное отклонение)
  • Составление инвестиционных портфелей (комбинация временных рядов для различных активов)
  • Вычисление индекса доходности российских депозитов TOP-10 (OKID10 – доступен через виджет)
Планы на будущее:
  • Оптимизация инвестиционных портфелей и построение границы эффективности
  • Расчет корреляции активов и индексов
  • Альтернативные варианты для расчета риска: VaR, CVaR, Полудисперсия
  • Вычисление ошибки следования для индексного фонда
  • Вычисление коэффициента бета
  • Применение метода Монте-Карло для финансовых временные рядов
  • Вычисление доходности к погашению и дюрации для облигаций
  • Вычисление Adjusted Close (учет сплитов, дивидендов и купонов в цене закрытия)
  • Учет пополнений/снятий денег для инвестиционных портфелей

Библиотека позволяет через API бесплатно работать с нашей базой финансовых и экономических данных. Собирали ее буквально “с мира по нитке”. Сегодня в базе есть:
  • Исторические данные для всех акций и ETF, доступных на следующих биржах: NYSE, NASDAQ, CBOE (США), MICEX (Россия)
  • Взаимные фонды США
  • Наиболее важные ценовые индексы и индексы полной доходности
  • Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
  • Курсы валют ЦБ (Рубль, Евро, Доллар США)
  • Инфляция (США, ЕС, Россия)
  • Ставки максимальной процентной ставки TOP-10 банков России
В ближайшее время дополним базу данными LSE и бумагами Шанхайской биржи, криптовалютами.

Библиотека на PyPi: https://pypi.org/project/yapo/
Репозитарий на GitHub: https://github.com/okama-io/yapo
Небольшой фронтэнд на Angular 2 (для демонстрации возможностей библиотеки): https://okama.io

Установка (Python 3.6+):
pip install yapo
Можно запустить библиотеку через MyBinder в Jupyter Notebooks: https://gke.mybinder.org/v2/gh/okama-io/yapo/master?filepath=examples
(есть примеры использования)

Приветствуются все заинтересованные в использовании библиотеки и помощи в дальнейшей разработке.

Отредактировано Chilango (Июль 6, 2019 09:22:57)

Офлайн

Board footer

Модераторировать

Powered by DjangoBB

Lo-Fi Version