CPython как py2exe тоже требует dll или все упаковывается в 1 файл? Или что такое CPython вообще? Я так понял это возможность писать на питоне и на С одновременно в одном приложении.

Грубо говоря, CPython- это диалект языка Python интерпритируемый в C, а потом уже из C можно собрать либо *.dll(для Windows), либо *.so(для Unix). И для него по моему опыту, ничего дополнительного не нужно, то есть все собирается в один файл.(Ничего, кроме интерпритатора, но это и так понятно)