Смотри
денвер, в списке расширений значится python.
Ты через cgi хочешь скрипты запускать?!
Если да, то можно и без чего то стороннего обойтись. Вот тебе простой сервер, для запуска python скриптов через cgi.
from CGIHTTPServer import CGIHTTPRequestHandler
from BaseHTTPServer import HTTPServer
server_address=('localhost',8080)
httpd = HTTPServer(server_address, CGIHTTPRequestHandler)
httpd.serve_forever()