Один термин “proxy” используется для всего подряд.
Прошу не путать HTTP Proxy, который используется urllib/urllib2 — с многочисленным семейством прочих проксей.

Вроде никто и не путал. Просто я имел в виду что можно вполне использовать HTTP transparent proxy (именно использовать, я понимаю разницу что как и с чем будет взаимодействовать) таким образом что ВСЕ соединения (в том числе и socket.socket) на 80 (и ряде других портов) будут проходить именно через HTTP Proxy не подозревая об этом.

ПС. Про виртуалку это я намудрил считая у топикстартера виндовс используется.

тогда - да