>>> from grab import Grab
>>> g = Grab()
>>> g.go('http://blogs.yandex.ru')
<grab.response.Response object at 0x7f7512b08990>
>>> print g.response.cookies
{'yandexuid': '1732237311340438787'}
>>> g.go('http://kiks.yandex.ru/su/')
<grab.response.Response object at 0x7f750fceae90>
>>> print g.response.cookies
{'yandexuid': '1732237311340438787', 'fuid01': '4fe579030a532f33.n3wnONmwt11esvggT8puQGX0K-B0MyymD3t_kA0pV9McJpKHofPbRN2XcavNe1yRYxv9f53EsJOI0FC11VZICb49PfBQve01WPE-KoOGt9cZJMc7VZGFVuyIFDba7a9f'}
Думаю, с requets и голым урллиб также всё решается, просто вы не понимаете чего-либо. Кстати, необязательно использовать cookie-процессор. Можете попробовать, просто парсить http-заголовки и выставлять куки вручную.