regall

Kotjara2
И я не знаю, что такое cmd.exe (у меня его нет)

Если у вас windows, поверьте, cmd.exe у вас есть, потому что это и есть командная строка.
python может не работать, если путь к папке с ним не прописан в переменной окружения PATH.
Попробуйте вместо python ввести полный путь к python.exe (python же у вас установлен?)
Например:
C:\Pytho26\python.exe Script.py